9月4日下午，湖南大学金融与统计学院马勇副教授应邀做客广外金融论坛第四十二讲，在我校南校区院系办公楼401室做了主题为“Pricing VIX Options with Volatility Clustering”的学术讲座。本次讲座由金融学院张群副教授主持，姚海祥教授、吴柏毅副教授、邓超博士及陈宗豪博士等教师代表及我院众多研究生参加了本次讲座。
讲座现场
马勇副教授分享了一个自激Hawkes过程的模型来探讨VIX期权估值问题，该模型在期权定价方面不会出现过度拟合的问题，其稳健性也要优于市场上其他模型。在研究中，他们发现了特征函数和远期特征函数的半解析表达式，并通过傅里叶变换解决了标准生效和远期生效期权的定价问题。马勇副教授通过实证研究，验证了所提出的估值模型与VIX期权面匹配的实用性，其研究结果为波动聚集在VIX期权定价中的重要性提供了依据。
马勇副教授热情讲解
马勇副教授（左二）与我院教师合影
讲座最后，马勇副教授与在场的各位老师、同学展开了热烈的讨论，并热情回答了同学们提出的问题，给了同学们诸多启发，本次讲座在我院师生的热烈掌声中落下帷幕。
主讲人简介：
马勇，湖南大学金融与统计学院副教授、博士生导师，华南理工大学管理学博士，威斯康辛大学麦迪逊分校访问学者，湖南省121创新人才培养工程人选。主要研究兴趣为衍生品定价、组合选择和信用风险。近年来已在Journal of Futures Markets、International Journal of Electronic Commerce、Computational Economics、《管理科学学报》、《系统工程学报》等国内外重要期刊上发表学术论文近20篇。主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目和湖南省优秀青年科学基金项目等。
