10月17日，西安财经大学杨鹏副教授应邀做客广外金融论坛第95讲，通过腾讯会议，以“Optimal reinsurance pricing,risk sharing and investment strategies in a joint reinsurer-insurer framework”为题为我院师生带来了一场内容充实的精算学领域前沿研究讲座。此次讲座由金融学院风险管理与保险学系副教授张琰主持，学院师生积极参与，受益良多。
杨鹏进行线上讲座
本场讲座主要探讨了“保险-再保险”优化问题，基于保险公司和再保险公司的博弈，在均值-方差优化准则下，研究最优再保险策略和最优投资策略。在连续时间下，假设保险公司和再保险公司可以在金融市场中分别投资同一个无风险资产和一个不同的风险资产，结合索赔、保费模型和限制条件构建了动态资产价值过程。按照比例再保险的思路，假设由保险公司决定索赔分担比例，由再保险公司决定再保险保费。运用随机最优控制方法求解了时间一致性的解析解，即最优再保险策略和最优投资策略。
基于理论结果，进而采用平安保险公司月度索赔数据和金融市场历史数据等进行了数值实验，给出最优策略的量化结果和敏感性分析结果，以直观图像展示了关键参数对最优策略的影响。杨鹏教授详细介绍了研究问题、文献综述、数学建模、模型求解和数值分析过程，分享了他与合作者的最新研究成果，并与参会者在会后进行了交流，深化了我院师生对精算科学和风险管理研究领域的认识。
